200 Dias De Movimento Média Etf

E se o ouro quebrar sua média móvel de 200 dias 31 de agosto de 2016 10:30 AM gld Nosso site tem sido otimista em nomes de ouro durante a maior parte deste ano e continua a ser otimista em mineradores de ouro. Mas há uma chance de que ele acabe errado. Com o ouro ter quebrado sua média móvel de 50 dias, a OtterWood Capital diz que, desde que não quebre sua média móvel de 200 dias, o mercado de touro está intacto. A boa notícia é que é bastante barato proteger o ETF líder de rastreamento de ouro agora, no caso de quebrar o suporte. Apresentamos duas maneiras de fazê-lo. O que acontece com o Gold Breaks Support O site da Portfolio Armor foi otimista em nomes de ouro durante a maior parte do ano, embora recentemente tenha sido mais otimista em mineradores de ouro do que o SPDR Gold Trust ETF (NYSEARCA: GLD), que rastreia o próprio ouro. Por exemplo, a carteira coberta abaixo, que foi criada pelo site na terça-feira, e tweetou por nós, incluiu os vetores VanEck Gold Miners ETF (NYSEARCA: GDX) e o Global X Gold Explorers ETF (NYSEARCA: GLDX). Nosso site estimou os retornos potenciais de cerca de 15 em 6 meses para GDX e mais de 25 para o GLDX, como você pode ver acima em contraste, ele apenas estimou um retorno potencial de cerca de 4,5 para GLD, como você pode ver na captura de tela dos sites Painel de administração abaixo, onde Adj. Exp Return refere-se ao retorno potencial. O menor retorno potencial para GLD deve-se em parte à correção recente de ouro, uma vez que o histórico de preços recente é um componente do cálculo de retorno potencial. Uma recente publicação de Zero Hedge (Gold - What Happens Next) citou uma nota da OtterWood Capital referente à recente correcção de ouro, mostrada no quadro abaixo. OtterWood reconheceu que o ouro quebrou sua média móvel de 50 dias, mas disse que os intervalos de 50 dias eram comuns durante os mercados de ouro e o mercado de touro ficaria intacto, desde que o ouro não quebrasse sua média móvel de 200 dias, que atuou como um Apoio, suporte. Heres um gráfico semelhante usando GLD: OtterWood Capital é otimista em ouro, e se eles estiverem errados. E se um choque de boneco de outono causar alguns investidores de ouro para mover dinheiro para títulos depois que seus rendimentos aumentam? E se o ouro rompe sua média móvel de 200 dias? A boa notícia é relativamente barata para limitar seu risco de queda agora, caso isso aconteça. Adicionando proteção contra desvantagens para GLD Se você é longo ouro através de GLD e ainda é geralmente otimista, mas quer limitar seu risco de desvantagem no caso de quebra o suporte, olhe bem duas maneiras de protegê-lo abaixo. Se você gostasse de uma atualização em termos de hedge primeiro, consulte a seção intitulada Refresher On Hedging Terms neste artigo anterior, Bloking in Gold Gains. Hedging GLD com o Optimal Puts Well use o aplicativo iOS do Portfolio Armors para encontrar otimizados e um colar ótimo para proteger o GLD abaixo, mas você não precisa do aplicativo para fazer isso. Você pode encontrar as melhores colocações e coleiras usando o processo que descrevemos neste artigo se você estiver disposto a fazer a matemática. De qualquer forma, ao procurar uma melhor colocação, você precisará conhecer seu limite, que se refere ao declínio máximo que você está disposto a arriscar. Isso variará dependendo da sua tolerância ao risco. Para os exemplos abaixo, use um limite de 10. Se você for menos avessado ao risco, você pode usar um maior. Tudo o mais igual, quanto maior o limiar, mais barato será o hedge. Aqui estão as posições ideais, a partir das terças próximas, para proteger 1000 ações da GLD contra uma queda de mais de 10 em meados de março. Como você pode ver na parte inferior da captura de tela acima, o custo dessa proteção foi de 1.940 ou 1.55 de valor de posição. Alguns pontos sobre isso: Para ser conservador, o custo foi baseado no preço de venda da colocação. Na prática, muitas vezes você pode comprar itens por menos (a algum preço entre a oferta e a pergunta). O limite 10 inclui esse custo, ou seja, no pior dos casos, sua posição GLD seria baixa 8,45, não incluindo o custo de cobertura. O limite é baseado no valor intrínseco das put, portanto, elas podem fornecer mais proteção do que prometeu se a segurança subjacente declina no curto prazo, quando as posições ainda podem ter um valor de tempo significativo. Hedging GLD com um colar ótimo Ao procurar um colar ótimo, você precisará de outro número, além do seu limite, seu limite, que se refere ao máximo de vantagem, você está disposto a se limitar se a segurança subjacente se valorizar significativamente. Para manter as coisas simples, para este exemplo, usamos um limite de 15. Este é mais do que 3x tão alto quanto o potencial retorno que o nosso site mostra para GLD, achamos que a maioria dos GLDs espera que mais de um retorno de 5,5 no próximo 6 Meses. Você poderia usar uma tampa diferente de 15, mas tudo mais igual, quanto menor for o seu boné, menos caro será se proteger e vice-versa. A partir das terças de terça-feira, este foi o colar ótimo para hedgear 1000 ações da GLD contra uma queda de mais de 10 vezes no final de março, enquanto não limitando a vantagem de um investidor em menos de 15. Como você pode ver na primeira parte do ótimo Colar acima, o aplicativo conseguiu usar uma opção de venda um pouco menos dispendiosa desta vez, cujo custo era de 1.750 ou 1.4 de valor de posição. Mas se você olhar para a segunda parte do colar abaixo, você verá que a receita gerada pela venda da perna de chamada foi um pouco maior, 2,430 ou 1,94 do valor da posição. Assim, o custo líquido deste colar ótimo foi negativo, o que significa que um investidor teria coletado um valor igual a 680 ou 0,54 de valor de posição ao abrir esse hedge. Algumas notas sobre este colar: semelhante à situação com as posições ideais, para ser conservador, o custo do colar ótimo foi calculado usando o preço de venda das put e o preço de oferta das chamadas na prática, um investidor pode muitas vezes Compre por menos e venda chamadas por mais (novamente, a algum preço entre a oferta e a pergunta). Então, na realidade, um investidor provavelmente teria coletado mais de 290 ao abrir esse colarinho. Esse hedge pode fornecer mais proteção do que prometeu se o GLD declinar no futuro próximo devido ao valor do tempo (para um exemplo disso, veja este artigo sobre hedging Apple). No entanto, se os picos de GLD no futuro próximo, o valor do tempo pode ter o efeito oposto, tornando-se caro sair da posição antecipadamente (para um exemplo disso, veja este artigo sobre cobertura de Facebook, Facebook Rewards Cauteloso Investidores Menos). Divulgação: Iwe não tem posições em nenhum estoque mencionado, e não há planos para iniciar qualquer cargo nas próximas 72 horas. Eu escrevi este artigo, e ele expressa minhas próprias opiniões. Não estou recebendo compensação por isso (além da Seeking Alpha). Eu não tenho nenhum relacionamento comercial com nenhuma empresa cujo estoque é mencionado neste artigo. Leia o artigo completo. Esses ETFs seguem e respondem às tendências do mercado A média móvel de 200 dias do Índice de retorno total de grandes capitais dos EUA Wilshire, tradicionalmente, foi um indicador confiável da direção que os estoques tendem. Sean OHara, diretor da Pacer ETFs. Disse que a tendência parece mais amigável do que tarde. Tivemos o quarto dia consecutivo acima da média móvel ontem, então, se hoje acabar acima, retornaremos à posição de 100 longas, disse OHara. A tendência é dizer-lhe que, de forma direta, a curto prazo, os preços estão subindo. OHaras Pacer Trendpilot 750 ETF (PTLC) rastreia o desempenho de retorno total do Índice de Trendpilot Large-Cap do Pacer Wilshire US, que é desencadeado por um indicador de equidade, um indicador 5050 e um indicador T-Bill. O PTLC foi um finalista para o melhor ETF 2015 da ETF e conquistou mais de 346 milhões de ativos desde o seu lançamento em junho passado. O indicador de equivalência patrimonial é desencadeado quando o índice de retorno total de grandes capitais dos EUA Wilshire se cierra acima de sua média móvel simples de 200 dias por cinco dias úteis consecutivos. Se isso ocorrer, o fundo movimenta 100 de seus ativos para o Wilshire U. S. Large-Cap Index. O indicador 5050 é desencadeado quando o índice de retorno total de grandes capitais da U. S. Wilshire fecha abaixo do SMA de 200 dias por cinco dias úteis consecutivos. Quando isso acontece, a exposição do fundo é 50 Wilshire U. S. Large-Cap Index e 50 3 meses de tesouraria dos EUA. Finalmente, quando o índice de retorno total do US-Large Large de 50% da Wilshire fecha mais de cinco dias úteis, o fundo muda totalmente para as contas do Tesouro dos EUA de 3 meses, onde reside agora, depois que os mercados caem em janeiro . Do posicionamento do T-Bill, no entanto, o fundo só mudará para a posição patrimonial quando o indicador patrimonial for disparado e o fundo não retornará à sua posição 5050, a menos que o indicador de capital próprio seja desencadeado pela primeira vez. A empresa também oferece o Pacer Trendpilot 450 ETF (PTMC). Que oferece uma estratégia similar na sequência do índice de retorno total Mid-Cap de Wilshire EUA. Sentimo-nos que a meia-base é uma área de mercado inferior, disse OHara. Se você olha os estoques de meia-base ao longo da história, eles melhoram do que o boné grande e o boné pequeno com menos risco do que os bonés. Então, se você está olhando para colocar um pouco de retorno extra em seu portfólio, os bonés médios são um ótimo lugar para fazer isso. Fonte de Mudança Médica do dia de 200 dias para o SPDR S038P 500 ETF Trust e NASDAQ Composto Morpheus Trading: O mercado não conseguiu seguir Ação de reversão de alta rodada da última quinta-feira, 8282, mas as médias principais mantidas acima da quarta-feira baixa177s são baixas, o que é um nível chave de apoio a curto prazo. O Nasdaq Composite eo Nasdaq 100 continuam a superar em uma forte tendência de alta, mantendo acima das médias móveis de 10 dias em ascensão. No entanto, uma ruptura da última quinta-feira8217 baixa provavelmente resultaria em que o Dow Jones e o SampP 500 fechassem abaixo suas médias móveis exponenciais de 20 dias, o que sugere algumas semanas de ação agitada para digerir o avanço do mercado de ações recente. As médias móveis são uma ferramenta muito simples, porém altamente eficaz, ao analisar a força de uma tendência. Quando a ação de preço está acima da média móvel de 10 dias, e o preço e a média móvel tendem a ser mais elevados, é uma situação ideal (tendência de alta potencialmente explosiva). O EMA de 20 dias é a nossa linha na areia quando um estoque ou ETF está em modo breakout. Usamos a média móvel de 200 períodos no gráfico horário, em conjunto com a EMA de 20 dias, pois é um pouco mais indulgente com a ação de preço. Por exemplo, se o preço se rompe abaixo do EMA de 20 dias no gráfico diário, mas mantém o MA de 200 períodos no gráfico horário, a tendência de alta ainda está intacta no curto prazo. Nada realmente bom acontece com um estoque quando o preço está abaixo do MA de 200 períodos no horário. Olhando para os gráficos horários do SampP 500 ETF (NYSEARCA: SPY) e Nasdaq Composite abaixo, observe que a ação de preço ainda está acima de um aumento de MA de 200 períodos, embora uma quebra abaixo de 195 no SPY colocaria o gráfico em curto - Problemas de longo prazo e potencialmente levam a uma retração para a área 193: rickcharts2014140714SPY. png Os ganhos definitivamente desempenharão um grande papel nas próximas semanas, especialmente no final de julho e no início de agosto, quando vários estoques de crescimento de alto nível relatam. Nove vezes em dez, evitamos fazer uma nova configuração se o lucro for de três a dez dias, porque não há tempo suficiente para construir um buffer de lucro antes do relatório. Ainda assim, se você assistir o mercado intraday, tomar uma posição antes do relatório é possível ao usar uma parada muito apertada com a expectativa de um movimento imediato maior. Também não nos importamos em esperar uma reação favorável aos lucros sob a forma de uma lacuna matinal para novas elevações de 52 semanas em grande volume, já que normalmente é um sinal de compra grande. No lado do estoque, temos uma nova configuração de compra hoje, que é Omnivision Tech (OVTI). O estoque puxou para trás na média móvel crescente de 50 dias (ou média móvel de 10 semanas) na semana passada. O gráfico semanal detalha a movimentação e a vela de inversão de alta do aumento da MA de 10 semanas. O primeiro retrocesso para o mestrado de 50 dias é, geralmente, um local decente para adicionar a uma posição existente, ou como uma primeira entrada de baixo risco depois de perder um breakout de qualidade: este artigo é trazido para você, cortesia da Morpheus Trading, LLC.